استراتژی سفارش محدود (پشتی و مثال)

انواع مختلف سفارش می تواند منجر به نتایج بسیار متفاوتی شود ، به همین دلیل درک نوع نظمی که استفاده می کنید مهم است. اگر می خواهید سفارش شما با قیمت مشخص شده خود پر شود ، به یک سفارش محدود بروید. اما استراتژی سفارش محدود چیست؟

استراتژی سفارش محدود ، سفارش خرید یا فروش امنیت با قیمت خاص یا بهتر است. این مشخصات حداکثر قیمت پرداخت شده یا حداقل قیمت دریافتی ، معروف به "قیمت محدود" است.

در این پست ، ما به استراتژی سفارش محدود نگاه می کنیم و در پایان مقاله ، یک استراتژی سفارش محدود را پشت سر می گذاریم.

فهرست مطالب:

سفارش محدود چیست؟

سفارش محدود ، سفارش خرید یا فروش امنیت با قیمت خاص یا بهتر است. این مشخصات حداکثر قیمت پرداخت شده یا حداقل قیمت دریافتی را ارائه می دهد و این به عنوان "قیمت محدود" شناخته می شود. مرتبه حد معمولاً از قیمت فعلی بازار دور می شود و در آنجا در انتظار قیمت برای رسیدن به سطح مشخص شده است.

هنگامی که سفارش پر شود ، فقط با قیمت محدود یا قیمت بهتر خواهد بود. بنابراین ، این به معامله گر کنترل بیشتری می دهد که قیمت آنها را بدست می آورد. با این حال ، هیچ تضمینی از اجرای آن وجود ندارد ، زیرا ممکن است قیمت به قیمت مشخص نرسد و در نتیجه فرصت های تجارت از دست رفته باشد. در حالی که فکر می کنید می توانید با قیمت بهتری وارد شوید ، یک سفارش محدود ممکن است مناسب باشد ، ممکن است در نهایت تجارت را به طور کامل از دست ندهید.

همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که برای بسیاری از کارگزاران ، معمولاً برای تعداد مشخصی از روزها تا زمان پر شدن سفارش یا تا زمانی که معامله گر سفارش را لغو کند ، برای تعداد مشخصی از روزها معتبر است.

انواع سفارشات محدود: سفارش محدودیت را بخرید و سفارش محدود کنید

دو نوع سفارش محدود وجود دارد: سفارش محدودیت خرید و سفارش محدودیت فروش.

سفارش محدودیت خرید ، سفارش خرید امنیت با قیمت محدود یا پایین تر است. این سفارش با این امید که قیمت به سطح خود پایین بیاید و سپس معکوس شود ، زیر قیمت بازار فعلی قرار می گیرد.

از طرف دیگر ، سفارش محدودیت فروش بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار گرفته است و فقط با قیمت محدود یا بالاتر قابل اجرا است.

نمونه ای از سفارش محدود (خرید و فروش سفارش محدود)

بیایید بگوییم سهام Apple Inc (AAPL) در هر سهم حدود 150 دلار معامله می شود ، و شما اعتقاد دارید که می تواند در روزها یا هفته های آینده به 130 دلار سقوط کند. شما می توانید برای خرید سهام با قیمت 130 دلار در هر سهم ، سفارش محدودیت خرید را تنظیم کنید ، تا خوب لغو شود. سفارش تا زمانی که سهام به قیمت حد مشخص برسد باز خواهد ماند و سفارش شما با قیمت 130 دلار یا پایین تر پر می شود ، یا سفارش را لغو می کنید.

به همین ترتیب ، اگر می خواهید سهام Microsoft Corp (MSFT) را بفروشید اما فکر کنید که قیمت فعلی آن 237 دلار برای هر سهم بسیار کم است و معتقدید که در هفته های آینده می تواند به 300 دلار برای هر سهم افزایش یابد ، می توانید حد فروش را تعیین کنیدسفارش 300 دلار. وقتی قیمت به آن سطح افزایش یابد ، سفارش شما با 300 دلار یا بالاتر پر می شود.

کدام یک بهتر است - سفارش را متوقف کنید یا محدود کنید؟

آن به آنچه شما می خواهید بستگی دارد:

یک سفارش محدود فقط با قیمت محدود مشخص شده یا بهتر پر می شود. در حالی که هنگامی که یک سفارش توقف با قیمت مشخص ایجاد می شود ، با قیمت غالب در بازار پر می شود تا بتواند با قیمت بدتری پر شود.

ترتیب محدودیت به شما امکان کنترل قیمت را می دهد اما هیچ تضمینی برای اجرای با سفارشات محدود وجود ندارد. ممکن است قبل از چرخش بازار شروع نشود و حرکت پیش بینی شده را انجام دهد و باعث شود این حرکت را از دست ندهید. از طرف دیگر ، ترتیب توقف به شما امکان می دهد تا در این حرکت قرار بگیرید. اگر این امر به وجود نیامد ، این بدان معنی است که حرکت مورد انتظار هرگز اتفاق نیفتاده است و شما هیچ کاری را از دست نخواهید داد.

سفارشات محدود را می توان در کتاب سفارش مشاهده کرد ، بنابراین بازار می تواند سفارش شما و حرکت پیش بینی شده را ببیند. سفارشات متوقف شده را نمی توان در بازار مشاهده کرد و به شما امکان می دهد در صورت سفارشات عظیم ، از ورود خود استفاده کنید.

Backtest استراتژی سفارش را محدود کنید - آیا این کار می کند؟

ما قبلاً با استفاده از سفارشات محدودیت تجارت می کردیم. این استراتژی ها برای پشتی (بعضی اوقات) کمی دشوار است ، و ما در این مقاله این کار را نمی کنیم.

با این حال ، ما به طور خلاصه می توانیم توضیح دهیم که چگونه می توانید این کار را انجام دهید.

بیایید فرض کنیم که شما یک ایده تجاری دارید که می خواهید موقعیت های ورودی را مستقیماً بعد از باز ، به عنوان مثال ، در مدت 30 دقیقه اول وارد کنید. شما فرض می کنید که تعداد زیادی از سهام در دقیقه اول "متزلزل" می شوند و دست های ضعیف برای بازیکنان "دانش" تر فیلتر می شوند. در طول دهه 2000 ، این استراتژی "لرزش" محبوب بود و به خوبی کار می کرد.

این که آیا استدلال "لرزش" هنوز صحیح است یا خیر ، بخشی از این مقاله نیست. اما به خاطر استدلال ، بیایید چنین فرض کنیم.

چگونه می توانید با قوانین و تنظیمات مناسب تجارت ، چنین استراتژی را پشت سر بگذارید؟

اولین چیزی که نیاز دارید یک مجموعه داده مناسب است. دلیل این است که شما با دو مشکل روبرو هستید:

• چاپ های تقلبیبسیاری از سهام در دقایق اول پایین آمدن را نشان می دهند که نادرست است. یکی از دلایل آن معاملاتی است که از روز قبل (یا حتی زودتر) گزارش شده است.
• حجم کم. پایین ممکن است درست باشد، اما سهام به صورت نازک معامله می شود، بنابراین، شما احتمالاً پر شده یا اصلا پر نمی شوید.

بک تست شما به احتمال زیاد به دلیل دو مشکل ذکر شده در بالا، آمار و عملکرد معاملات را بیش از حد ارزیابی می کند و زمانی که تجارت زنده را شروع می کنید، استراتژی را کم و بیش بی فایده می کند. مشکل این است که احتمال بیشتری وجود دارد که بازنده ها را بدست آورید نه برنده ها!

این یک تئوری نیست، ما خود معامله‌گران را دیدیم که پس از تست‌های برگشتی فوق‌العاده خوش‌بین هستند، تنها زمانی که استراتژی به جای برد، باخت را نشان می‌دهد کاملا بی‌انگیزه می‌شوند. بدتر از آن، ما نیز فریب چنین پس آزمون های امیدوارکننده ای را خورده ایم.

• اهمیت مجموعه داده های خوب هنگام آزمایش بک تست (زباله در برابر زباله است)

آیا می توانید داده های بد را در یک بک تست حذف کنید؟

بله تا حدی

اول، شما فقط می توانید از داده ها بین باز و بسته استفاده کنید. باز و بسته شدن اکثرا درست است.

دوم، شاید بهترین گزینه اشتراک در یک ارائه دهنده داده باشد که داده های خوبی دارد. ما Norgate را توصیه می کنیم. آنها فقط داده های روزانه (نه روزانه) را ارائه می دهند، اما تجربه ما این است که این بهترین داده است، اما قیمت آن کمی تندتر از اکثر ارائه دهندگان دیگر است. اما اگر بتواند شما را از ضررهای غیرضروری نجات دهد، ما معتقدیم ارزش این قیمت را دارد.

لیست استراتژی های معاملاتی

از سال 2012 که شروع به کار کردیم، بیش از 1000 مقاله در این وبلاگ نوشته‌ایم. بسیاری از مقالات حاوی قوانین تجاری خاصی هستند که می‌توانند برای معیارهای سودآوری و عملکرد مورد آزمایش قرار گیرند.

کد Amibroker برای استراتژی معاملاتی موقعیتی بک تست شده در بسته گنجانده شده است.

قوانین تجارت در یک بسته جمع آوری شده است که در آن می توانید همه آنها (توصیه شده) یا فقط تعدادی از آنها را به انتخاب خود خریداری کنید. ما صدها ایده تجاری در مجموعه داریم.

استراتژی‌ها از منبع ما گرفته شده‌اند که انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی چیست. استراتژی ها منبعی عالی برای کمک به شما برای گرفتن ایده های تجاری هستند.

استراتژی ها همچنین با منطق به زبان انگلیسی ساده ارائه می شوند (انگلیسی ساده برای معامله گران پایتون است).

برای لیستی از استراتژی هایی که ساخته ایم، لطفاً روی بنر سبز رنگ کلیک کنید:

این استراتژی‌ها نباید در مورد استراتژی‌های برتری که برای آنها هزینه دریافت می‌کنیم اشتباه فهمیده شوند:

سوالات متداول استراتژی سفارش محدود

ما مقاله را با چند سؤال متداول در مورد استراتژی سفارش محدود پایان می دهیم:

سفارش محدود چیست؟

از یک سفارش محدود در معاملات برای خرید یا فروش امنیت با قیمت خاص یا بهتر استفاده می شود. سفارشات محدود به طور معمول برای محافظت از سود و ضرر محدود می شوند.

فایده استفاده از سفارشات محدودیت چیست؟

مزیت اصلی استفاده از سفارشات محدودیت این است که معامله گران می توانند یک قیمت خاص را تعیین کنند و تضمین کنند که سفارش آنها با آن قیمت یا بهتر اجرا می شود. این خطر ایجاد سفارش بازار و پر کردن تجارت با قیمت نامطلوب را از بین می برد. همچنین به محافظت در برابر لغزش کمک می کند ، که این تفاوت بین قیمت مورد انتظار تجارت و قیمت پر از آن است.

آیا یک سفارش محدود ایده خوبی است؟

این بستگی به بازه زمانی شما و نقدینگی سهام مورد نظر شما دارد. آیا شما قصد دارید سالها سهام خود را داشته باشید و سهام مایع است ، احتمالاً بهتر است در بازار خرید کنید و آن را فراموش کنید.

آیا شما یک معامله گر نوسان یا کوتاه مدت هستید ، احتمالاً از یک سفارش محدود استفاده می کنید تا بیش از حد لغزنده نباشید.

چگونه از یک سفارش محدود سود می برید؟

اندازه گیری سود به طور مستقیم از یک ترتیب محدود دشوار است - این احتمالاً یک صرفه جویی غیرمستقیم است. فایده اصلی به طور بالقوه لغزش کمتری است ، اما با هزینه ای به وجود می آید: اگر سفارش حد خیلی کم باشد ، پر نخواهید شد.

ضرر استراتژی سفارش محدود چیست؟

نقطه ضعف اصلی این است که ممکن است پر نشوید. بر خلاف سفارش بازار ، شما تضمین نمی کنید که پر کنید.

چه نوع سفارشات محدود وجود دارد؟

دو نوع سفارش محدود وجود دارد: سفارشات محدودیت را بخرید و سفارشات محدودیت را بفروشید. سفارش محدودیت خرید ، سفارش خرید امنیت با قیمت مشخص یا زیر قیمت مشخص است ، در حالی که یک سفارش محدودیت فروش یک سفارش برای فروش امنیت با قیمت بالاتر یا بالاتر است.

سفارشات محدود چگونه کار می کنند؟

سفارشات محدود با یک کارگزار قرار می گیرند ، که پس از آن سعی خواهد کرد سفارش را با قیمت مشخص پر کند. اگر قیمت امنیت در جهت مخالف سفارش حرکت کند ، سفارش پر نمی شود. اگر قیمت امنیت در جهت سفارش حرکت کند ، سفارش با قیمت مشخص یا بهتر پر می شود.

استراتژی سفارش محدود چیست؟

یک استراتژی سفارش محدود یک استراتژی معاملاتی است که از سفارشات محدود برای خرید و فروش اوراق بهادار استفاده می کند. این استراتژی به طور معمول برای محافظت از سود و محدود کردن ضررها با تعیین نقاط ورود و خروج از پیش تعیین شده استفاده می شود. هدف از یک استراتژی سفارش محدود ، استفاده از نقاط قیمت خاص در بازار ضمن به حداقل رساندن ریسک است.

پست های مشابه

استراتژی تجارت Robinhood - برای تجارت خوب است؟

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین بروزرسانی شده در 18 آوریل 2023 رویکرد معاملاتی مبتنی بر کمیسیون ممکن است سود شما را کاهش داده و تحقق اهداف سرمایه گذاری خود را به چالش بکشد. استراتژی معمولی تجارت Robinhood در بین مشتریان چیست؟یک استراتژی تجارت Robinhood به استراتژی های مشتریان کارگزاری اشاره دارد. با فعال کردن معاملات بدون کمیسیون سهام ، گزینه ها و ارزهای رمزنگاری شده ،…

رابطه بین بیکاری و بازده بورس اوراق بهادار توضیح داده شده است (آزمون و آمار)

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین به روز شده در 18 آوریل 2023 رابطه بین نرخ بیکاری و بازده بورس چیست؟این یک رابطه تا حدودی گیج کننده و نه چندان مستقیم است. بنابراین ، در این مقاله ، ما سعی می کنیم نرخ بیکاری و بازده بازار سهام متعاقب آن را بررسی کنیم. آیا نرخ بیکاری تعیین کننده اساسی بازده بورس است؟بله…

استراتژی تجارت الگوی گارتلی - این چیست؟(Backtest)

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین بروزرسانی شده در 18 آوریل 2023 به نام H. M. گارتلی که اولین کسی بود که الگوهای نمودار هارمونیک را کشف کرد ، الگوی گارتلی یکی از بازرگانی ترین الگوهای هارمونیک است. اما این الگوی چیست و چگونه در تجارت استفاده می شود؟الگوی نمودار هارمونیک گارتلی یک الگوی اصلاح و ادامه است که رخ می دهد ...

استراتژی Futures Vix (Backtest و مثال)

توسط Oddmund Groette 1 مه 2023

آخرین بار در تاریخ 1 مه 2023 که در سال 2004 معرفی شد ، VIX Futures به شرکت کنندگان در بازار امکان تجارت یک محصول نوسانات مایع را بر اساس شاخص VIX ارائه می دهد - شاخصی که اندازه گیری می کند دلالت بر نوسانات در بازار سهام ایالات متحده دارد. VIX یکی از رایج ترین فشارسنجی احساسات بازار است. برای معامله گران سوداگرانه ، فهرست…

استراتژی تجارت داو جونز - این چیست؟

توسط Oddmund Groette 18 آوریل 2023

آخرین بروزرسانی در 18 آوریل 2023 شاخص داو جونز به اندازه بازار سهام قدیمی است. سرمایه گذاران از این شاخص به عنوان شاخص بازار برای خرید و فروش سهام در بورس سهام ایالات متحده استفاده کرده اند. شاخص داو جونز یا داو 30 ، شاخص سهام با وزن است که عملکرد 30 را ردیابی می کند ...

استراتژی های واحد یا بسته بندی

با معامله کمی 10 مه 2023

آخرین بروزرسانی شده در تاریخ 10 مه 2023 اگر در بارگیری استراتژی های تجاری خریداری شده مشکل دارید ، لطفاً مطمئن شوید که وارد سیستم شده اید. می توانید لبه ها/استراتژی های معاملاتی ماهانه ما را یک به یک یا در بسته های تخفیف خریداری کنید (این صفحه شامل لبه های معاملاتی ماهانه استتوسط یک): انگلیسی ساده (و کد Amibroker و Tradestation) استراتژی ها ...