نظر: این تست بزرگ بعدی برای S& P 500 است زیرا تعدادی از شاخص ها "Oversold" را فلش می کنند

انتظار داشته باشید که گاوهای بازار سهام به شدت سعی کنند S& P 500 را بالاتر از 4500 نگه دارند

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

نمادهای ارجاع شده

تبلیغ

شاخص S& P 500 در این هفته همچنان به سقوط خود ادامه داده است و اکنون به انتهای پایین محدوده معاملات (4500 - 4700+) نزدیک است.

S& P SPX ، +0. 00 ٪ نزدیک به زیر 4500 نزولی خواهد بود زیرا این امر نقض انتهای پایین آن محدوده خواهد بود. علاوه بر این ، این یک شکست زیر پایین دسامبر خواهد بود - غالباً نشانه ای بسیار نزولی و گاهی اوقات آغاز بازار خرس. بنابراین انتظار داشته باشید که گاوها به شدت سعی کنند این سطح پشتیبانی 4500 را نگه دارند.

با توجه به یک نکته مثبت تر: تعدادی از شاخص های ما در حال افزایش است و بنابراین در نهایت برای خرید سیگنال ها می چرخد. به عنوان مثال ، SPX فقط یک کمی بالاتر از "باند اصلاح شده بولینگر" (MBB) در زمان فعلی است. اگر در زیر آن گروه بسته شود ، یک سیگنال خرید یک باند نوسانات مک میلان (MVB) را تنظیم می کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که اتفاق بیفتد.

نسبت های تماس با ارزش فقط در حال افزایش است و بنابراین هر دو نسبت در سیگنال های فروش باقی می مانند. اینها توسط برنامه های تحلیل رایانه ما تأیید شده است. نسبت وزنی تقریباً به اوج خود باز می گردد ، و این نشان می دهد که در قلمرو بیش از حد قرار دارد. همانطور که همیشه می گوییم ، "oversold به معنای خرید نیست."بنابراین این شاخص ها تا زمانی که از بین بروند و شروع به نزول کنند ، نزولی باقی می مانند.

وسعت بازار در این ماه وحشتناک بوده است و هر دو نوسان ساز وسعت در سیگنال های فروش باقی مانده اند. نوسان ساز "فقط سهام" (بر اساس سهام گزینه های اختیاری) در قلمرو عمیقاً بیش از حد قرار دارد و نوسان ساز NYSE در قلمرو بسیار متفاوتی قرار دارد. آنها به خوبی سرانجام سیگنال های خرید را از این شرایط فراوان تولید می کنند ، اما تا زمانی که وسعت شروع به بهبود نمی کند - احتمالاً قبل از مثبت شدن حداقل به دو روز متوالی وسعت مثبت نیاز دارد.

یک شاخص مرتبط - "دیفرانسیل نوسان ساز" - همچنین در قلمرو بیش از حد قرار گرفته است و بنابراین در انتظار سیگنال خرید است.

با این حال ، به یاد داشته باشید که این شرایط فراوان در وسعت می تواند برای دوره های نسبتاً طولانی ادامه یابد. بنابراین سیگنال ها را پیش بینی نکنید. صبر کنید تا آنها تأیید شود.

پایین ترین هفته های 52 هفته ای جدید 52 هفته جدید در هر سه مجموعه داده (NYSE ، NASDAQ و "فقط سهام") در حال افزایش است. این فقط یکی دیگر از بازتاب های داخلی فقیر در این بازار است. تقریباً 700 سهام Nasdaq و "سهام فقط" و 300 سهام NYSE در روزهای متوالی این هفته 52 هفته جدید را کاهش داده اند. باز هم ، این یک شاخص منفی است که در شرایط فراوان قرار دارد.

نوسانات تحقق یافته-نوسانات تاریخی 20 روزه S& P (HV20)-همچنان در وضعیت منفی قرار دارد. این به اندازه یک ماه پیش زیاد نیست (به دلیل عمل به طور کلی از آن زمان به طور کلی) ، اما هنوز 16 ٪ است.

نوسانات ضمنی پس از اینکه به نظر می رسد می خواهد خط صعودی را برای بیشتر ماه های گذشته نگه دارد ، منفی تر می شود. سیگنال خرید VIX "Spike Peak" از 10 ژانویه متوقف شده است ، زیرا Vix Vix ، +2. 29 ٪ بالاتر از اوج آن روز (23. 33) بسته شده است. VIX اکنون دوباره وارد حالت "سنبله" شده است و به زودی سیگنال خرید "سنبله" جدید ایجاد می کند.

در همین حال ، روند VIX با ناراحتی بیشتر نشان می دهد ، به این ترتیب که هم VIX و هم میانگین حرکت 20 روزه آن بالاتر از MA 200 روزه VIX است. همانطور که از نمودار همراه می بینید ، دیفرانسیل بین MA 20 روزه و 200 روز MA کوچک است ، اما مگر اینکه 20 روز زیر 200 روز سقوط کند ، این یک چشم انداز منفی برای بورس سهام خواهد داشت.

ساخت مشتقات نوسانات برای سهام همچنان صعودی است زیرا ادامه کار خود را به عنوان مثبت ترین شاخص در زرادخانه ما ادامه می دهد. فوریه Vix Futures اکنون ماه جلو است ، بنابراین ما اکنون در حال تماشای روابط بین فوریه و مارس هستیم. در حال حاضر مارس در حدود 80 سنت بالاتر از فوریه معامله می شود ، بنابراین برای سهام مثبت است.

علاوه بر این ، اصطلاح ساختار معاملات آتی VIX همچنان به سمت بالا شیب می یابد ، و این یک شاخص بازار سهام صعودی نیز هست. در بیشتر موارد ، شاخص های نوسانات CBOE به استثنای شاخص کوتاه مدت (نه روز) ، شیب ساختار اصطلاحات را به سمت بالا می گذارند.

ما در دوره ای از فصلی منفی هستیم - به ویژه برای QQQ QQQ ، +0. 45 ٪ - که تا هفته آینده ادامه می یابد. سپس دوره ای از فصلی مثبت در پایان ماه رخ خواهد داد.

با SPX در این محدوده معاملاتی ، ما موقعیت "اصلی" را توصیه نمی کنیم. با توجه به شرایط فراوان ، به نظر می رسد که گاوها سعی می کنند قسمت پایین دامنه را در خود جای دهند ، اما اگر نتوانند ، می تواند فروش شدید اما احتمالاً کوتاه مدت باشد.

مثل همیشه ، ما با تأیید آنها سیگنال ها و سیستم های فردی را معامله خواهیم کرد.

توصیه جدید: نوسان ساز بالقوه سیگنال خرید

همانطور که در بالا ذکر شد ، نوسان سازهای Brreadth در زمان فعلی روی سیگنال های فروش باقی می مانند و در قلمرو عمیقاً فراری قرار دارند. ما از دستورالعمل های زیر برای تأیید سیگنال خرید Oversold استفاده خواهیم کرد: با شروع پنجشنبه ، از پیشرفت و کاهش NYSE استفاده کنید و روزانه در حال اجرا باشید.

اگر این کل در پایان هر روز تجارت از +1100 فراتر رود ،

سپس 1 جاسوسی فوریه (18th) تماس تلفنی را خریداری کنید

و 1 جاسوسی را بفروشید (18th) با 13 امتیاز خارج از پول تماس بگیرید

به عنوان نمونه ، فرض کنید 200 پیشرفت بیشتر از کاهش در روز پنجشنبه وجود دارد و سپس در روز جمعه 500 کاهش بیشتر از پیشرفت ها وجود دارد. در آن مرحله ، کل تجمع ی-300 خواهد بود. این کار را در کل نگه دارید و اگر به +1100 رسیده است ، Bull Bull Call را پخش کنید.

توصیه جدید: تجارت فصلی QQQ

همانطور که در گزارش هفته گذشته ذکر شد ، یک تجارت فصلی وجود دارد که در آن شاخص NASDAQ-100 NDX ، +0. 40 ٪ بین روزهای دوازدهم و 18 روز در ژانویه کاهش می یابد. 20 ژانویه امسال سیزدهمین روز معاملاتی در این ماه است ، بنابراین ما قصد داریم برای این تجارت فصلی جایگاه کوچکی بگیریم.

خرید 2 qqq ژانویه (31 خیابان) 372

اگر QQQ در هر زمان 358 معامله می شود ، نیمی از قرار دادن خود را بفروشید. فروش همه (باقیمانده) در تاریخ 27 ژانویه در نزدیکی معاملات قرار می گیرد.

اقدام پیگیری

تمام توقف ها توقف های بسته شدن ذهنی است ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.

Long 2 منقضی شده EMN ژانویه (21 خیابان) 120: به فوریه (18th) 130 تماس. در حالی که این شایعات تصاحب پخش می شود ، بدون توقف ادامه دهید.

1000 FTK طولانی: یک توقف بسته شدن را در 0. 60 تنظیم کنید.

Long 2 Spy Jan (28 Th) 466 قرار می دهد و 2 جاسوسی کوتاه ژانویه (28) 441 قرار می دهد: این موقعیت مطابق با سیگنال فروش نوسان ساز وسعت گرفته شده است. این سیگنال ها فروش می کنند. اگر نوسان ساز ، همانطور که در خبرنامه فوق توضیح داده شده است ، این موقعیت را ببندید.

Long 2 Aa Feb (18th) 90 تماس: ما اینها را خریداری کردیم زیرا گسترش در معامله تصرف داروهای Arena Aa توسط Pfizer PFE ، -1. 57 ٪ به نظر ما بسیار گسترده بود. نگه داشتن

Long 0 جاسوسی فوریه (18th) 472 تماس و کوتاه 0 جاسوسی فوریه (18th) 485 تماس: این پخش گاو نر در راستای سیگنال خرید VIX "سنبله" از 10 ژانویه خریداری شد. این گسترش متوقف شد19 ژانویه ، هنگامی که VIX بالاتر از 23. 33 بسته شد.

2 شغل طولانی آوریل (14) 50 تماس: در حالی که روند تصاحب انجام می شود ، بدون توقف باشید.

لارنس جی. مک میلان رئیس جمهور تجزیه و تحلیل مک میلان ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده و تجارت کالا است. مک میلان ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در این گزارش ، چه شخصاً و چه در حساب های مشتری ، مواضع خود را داشته باشد. او یک معامله گر و مدیر پول با تجربه است و نویسنده کتاب پرفروش "گزینه ها به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک" است.

سلب مسئولیت: © شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان در SEC به عنوان مشاور سرمایه گذاری و با CFTC به عنوان مشاور تجارت کالا ثبت شده است. اطلاعات موجود در این خبرنامه با دقت از منابعی که گمان می رود قابل اعتماد باشد ، گردآوری شده است ، اما صحت و کامل بودن تضمین نمی شود. مأمورین یا مدیران شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان ، یا حسابهایی که توسط چنین افرادی اداره می شوند ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در مشاوره دارای موقعیت باشند.< SPAN> لارنس جی. مک میلان رئیس جمهور تجزیه و تحلیل مک میلان ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده و تجارت کالا است. مک میلان ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در این گزارش ، چه شخصاً و چه در حساب های مشتری ، مواضع خود را داشته باشد. او یک معامله گر و مدیر پول با تجربه است و نویسنده کتاب پرفروش "گزینه ها به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک" است.