گروههای بولینگر

S& P 500 با گروههای بولینگر 20 روزه ، دو استاندارد ، ٪ B و پهنای باند.

Bollinger Bands ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 اختراع شده است ، و یک اصطلاح [1] که از مفهوم گروههای تجاری تکامل یافته است ، گروههای بولینگر و شاخص های مربوطه ٪ B و پهنای باند می توانند برای اندازه گیری "عالی" یا می توان استفاده کرد"Lowness" از قیمت نسبت به معاملات قبلی. باندهای بولینگر یک شاخص نوسانات مشابه کانال Keltner هستند.

گروههای بولینجر شامل موارد زیر است:

• میانگین در حال حرکت ، اما انواع دیگر میانگین ها در صورت لزوم قابل استفاده هستند.[توجه 1] معمولاً در همان دوره برای باند میانی و محاسبه انحراف استاندارد استفاده می شود.[توجه 2]

   

فهرست

• 1 هدف
• 2 شاخص حاصل از باند بولینگر
• 3 تفسیر
• 4 اثربخشی
• 5 خاصیت آماری
• 6 باند بولینگر خارج از امور مالی
• 7 یادداشت
• 8 مرجع
• 9 مطالعه بیشتر
• 10 پیوند خارجی

هدف []

شاخص های مشتق شده از باند بولینگر []

در بهار سال 2010 ، جان بولینگر سه شاخص جدید را بر اساس گروههای بولینگر معرفی کرد. آنها Bbimpulse هستند ، که تغییر قیمت را به عنوان تابعی از گروهها ، درصد پهنای باند (٪ B) اندازه گیری می کند ، که عرض گروهها را با گذشت زمان عادی می کند و Delta Bandwidth ، که اندازه تغییر در باند را تعیین می کند.

٪ B (تلفظ "درصد B") از فرمول Stochastics گرفته شده است و نشان می دهد که قیمت در ارتباط با گروهها است.٪ B برابر است با 1 در باند فوقانی و 0 در باند پایین. نوشتن Upperbb برای باند بولینگر فوقانی ، LowerBB برای باند پایین بولینگر و آخرین برای آخرین (قیمت) ارزش:

٪ b = (آخرین - owerbb) / (upperbb - owerbb)

پهنای باند می گوید گروههای بولینگر چقدر گسترده هستند. نوشتن همان نمادها مانند گذشته ، و MiddleBB برای میانگین متحرک یا باند میانه بولینگر:

پهنای باند = (Upperbb - LowerBB) / middlebb

تفسیر []

معامله گران اغلب تمایل به استفاده از باند های بولینگر با شاخص های دیگر برای تأیید عملکرد قیمت دارند. به طور خاص ، استفاده از یک نوسان ساز مانند باند بولینگر اغلب با یک نشانگر غیر انسداد مانند الگوهای نمودار یا اثربخشی همراه می شود []

مطالعات مختلفی در مورد اثربخشی استراتژی باند بولینگر با نتایج مختلط انجام شده است. در سال 2007 ، لنتو و همكاران با استفاده از انواع مختلف (بازه های زمانی متوسط در حال حرکت و محدوده انحراف استاندارد) و بازارها (به عنوان مثال داو جونز و فارکس) تجزیه و تحلیل را منتشر کردند.[6] تجزیه و تحلیل معاملات ، که یک دهه از سال 1995 به بعد است ، هیچ مدرکی مبنی بر عملکرد قوام بر رویکرد استاندارد "خرید و نگه داشتن" پیدا نکرد. با این حال ، نویسندگان دریافتند که یک معکوس ساده از استراتژی ("باند بولینگر Contrarian") بازده های مثبتی را در بازارهای مختلف ایجاد کرده است.

نتایج مشابهی در یک مطالعه دیگر یافت شد ، که نتیجه گرفت که استراتژی های معاملات باند بولینگر ممکن است در بازار چین مؤثر باشد ، با بیان: "سرانجام ، ما بازده مثبت قابل توجهی در معاملات خرید تولید شده توسط نسخه متضاد [7] می یابیم (توسط"نسخه متضاد "، آنها به معنای خرید وقتی قانون متعارف فروش را به فروش می رساند ، و برعکس.)

مقاله ای از سال 2008 با استفاده از نوارهای بولینگر در پیش بینی منحنی عملکرد.[8]

خصوصیات آماری []

بازده قیمت امنیتی هیچ طبیعی یا غیرقانونی شناخته شده ای ندارد. در مقایسه با توزیع طبیعی ، آنها دارای دم چربی هستند.[10] اندازه نمونه به طور معمول مورد استفاده ، 20 ، برای نتیجه گیری حاصل از تکنیک های آماری مانند سری زمانی مانند قیمت های امنیتی بسیار کوچک است. فقط حالت مخالف صحیح است؛به خوبی توسط پزشکان شناخته شده است که چنین سری قیمت ها معمولاً با هم ارتباط دارند - یعنی هر قیمت بیشتر با اجداد خود "بیشتر اوقات" ارتباط دارد. تنظیم برای میانگین حرکت ، اما امکان از قیمت مرتبه بالا [11] برای یک امنیت فردی باقی مانده است ، همیشه می توانید عواملی را پیدا کنید که درصد مشخصی از داده ها برای یک دوره زمانی خاص توسط باند های تعریف شده درج شده است. پزشکان همچنین ممکن است از اقدامات مرتبط مانند کانال های Keltner یا کانال های مربوط به محدوده متوسط استولر استفاده کنند ، که عرض باند خود را بر اساس اقدامات مختلف نوسانات قیمت ، مانند تفاوت بین قیمت های بالا و پایین ، و نه در انحراف استاندارد قرار می دهند.

گروههای بولینگر خارج از امور مالی []

در مقاله ای که در سال 2006 توسط انجمن مهندسان عکس-نوری منتشر شده است ، "روش جدید برای بازرسی پارچه ای با استفاده از نوارهای بولینگر" ، هنری Y. T. Ngan و Grantham K. H. Pang روشی را برای استفاده از نوارهای بولینگر برای تشخیص نقص (ناهنجاری ها) در پارچه های الگوی ارائه می دهند. بشراز چکیده: "در این مقاله ، باند فوقانی و باند تحتانی باندهای بولینگر ، که به هرگونه تغییر ظریف در داده های ورودی حساس هستند ، برای استفاده برای نشان دادن مناطق معیوب در پارچه الگوی ایجاد شده است."[12]

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری از گروههای بولینگر برای اندازه گیری میزان تصادف به عنوان یک شاخص ایمنی برای اندازه گیری کارآیی ابتکارات ایمنی جهانی استفاده می کند.[13] ٪ B و پهنای باند نیز در این تجزیه و تحلیل استفاده می شود.

یادداشت [ ]

1. ↑ هنگامی که میانگین مورد استفاده در محاسبه باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده به میانگین متحرک نمایی یا وزنی تغییر می یابد ، باید برای محاسبه باند میانی و محاسبه انحراف استاندارد تغییر یابد.[2]
2. bands باند بولینگر از روش جمعیت محاسبه انحراف استاندارد استفاده می کند ، بنابراین تقسیم کننده مناسب برای محاسبه سیگما n است ، نه n - 1.

منابع [ ]

1. خطای اسکریپت: چنین ماژول "استناد/CS1" وجود ندارد.
2. ↑ بولینگر در گروههای بولینگر-سمینار ، DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7
3. ↑ [1] بند دوم ، ستون مرکز
4. ± تجزیه و تحلیل فنی: منبع کامل تکنسین های بازار مالی توسط چارلز دی کرکپاتریک و جولی آر. دالکیست فصل 14
5. خطای اسکریپت 5. 05. 1: چنین ماژول "استناد/CS1" وجود ندارد.
6. خطای اسکریپت: چنین ماژول "استناد/CS1" وجود ندارد.
7. خطای اسکریپت: چنین ماژول "استناد/CS1" وجود ندارد.
8. خطای اسکریپت: چنین ماژول "استناد/CS1" وجود ندارد.
9. ↑ Bollinger Band Trading John Devcic 05. 11. 07
10. ↑ راشف ؛Svetlozar T. ، Me ، Christian ؛Fabozzi ، Frank J. (2005) ، توزیع بازده دارایی چربی و چربی ، پیامدهای مربوط به مدیریت ریسک ، انتخاب نمونه کارها و قیمت گذاری گزینه ، جان ویلی ، نیویورک
11. خطای اسکریپت: چنین ماژول "استناد/CS1" وجود ندارد.
12. ↑ [2] مهندسی نوری ، دوره 45 ، شماره 8
13. ↑ [3] روش ICAO برای محاسبه نرخ تصادف و گرایش در Skybary

بیشتر خواندن [ ]

• آچلیس ، استیو. تجزیه و تحلیل فنی از A تا Z (صفحات 71-73). ایروین ، 1995. ISBN 978-0-07-136348-8
• بولینگر ، جان. بولینگر در گروههای بولینگر. مک گرا هیل ، 2002. ISBN 978-0-07-137368-5
• کان ، فیلیپ. تجزیه و تحلیل فنی پویا. ویلی ، 2001. ISBN 978-0-471-89947-1
• کرکپاتریک ، چارلز D. دوم ؛Dahlquist ، Julie R. تجزیه و تحلیل فنی: منبع کامل تکنسین های بازار مالی ، Ft Press ، 2006. ISBN 0-13-153113-1
• مورفی ، جان J. تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی (صص 209-211). موسسه دارایی نیویورک ، 1999. ISBN 0-7352-0066-1

لینک های خارجی [ ]

• وب سایت جان بولینگر
• وب سایت جان بولینگر در تجزیه و تحلیل گروه بولینگر
• دسامبر 2008 مشخصات لس آنجلس تایمز جان بولینگر

خطای اسکریپت: چنین ماژول "Navbox" وجود ندارد.