نمودار نمودارهای وسعت بازار

نمودارهای داده وسعت بازار غالباً بسیار نامنظم و "پر سر و صدا" به نظر می رسند زیرا داده ها معمولاً شمارش یا درصد سهام به جای قیمت است. این بدان معنی است که مقادیر می توانند از روز به روز به طرز چشمگیری نوسان کنند. برخی از شاخص های وسعت حتی به طور مرتب بین مقادیر مثبت و منفی نوسان دارند.

نمودار بالا پیشرفتهای خالص S& P 500 را به عنوان درصد (SPXADP $) بیان می کند. در بالا و زیر خط صفر ، در محدوده 100 ٪ ت ا-100 ٪ نوسان می کند.

از نمودار می بینید که مقادیر از روز به روز تغییر می کنند و یک نمودار بسیار نامنظم ایجاد می کنند. با استفاده از خطوط افقی که به نمودار اضافه کرده ایم ، هنوز هم می توانیم حرکات بزرگی را که بیش از +80 ٪ ی ا-80 ٪ است ، مشاهده کنیم ، اما تعیین آنچه در این سطوح اتفاق می افتد دشوار است.

خوشبختانه ، Stockcharts سه نوع نمودار مختلف را ارائه می دهد که به ویژه برای کاهش "سر و صدا" در نمودارهای وسعت بازار و خواندن و تفسیر آنها آسان تر است: هیستوگرام ، تجمعی و انواع نمودار نامرئی. هر یک از این انواع نمودار در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نوع نمودار هیستوگرام

با یک نمودار هیستوگرام ، هر دوره به عنوان نوار نمایش داده می شود که از صفر تا مقدار بسته شدن دوره گسترش می یابد. برای سهام منظم ، جایی که مقدار همیشه مثبت است ، نمودار هیستوگرام به نظر نمی رسد که با نمودار منطقه متفاوت باشد. برای شاخص های وسعت که مقادیر روزانه می تواند منفی باشد ، نمودار هیستوگرام بسیار مفید است.

نمودار بالا همان شاخص ($ spxadp) را نشان می دهد ، اما به عنوان یک هیستوگرام نمودار می شود. برای انجام این کار ، به سادگی نوع کشویی را در بخش ویژگی های نمودار به "هیستوگرام" تغییر دهید و بر روی بروزرسانی کلیک کنید.

نمودار هیستوگرام در حال ترسیم همان داده های نمودار خط است ، اما فرمت هیستوگرام دیدن خوشه های روزها یا روزهای پایین را بسیار ساده تر می کند. خطوط افقی باعث می شود تا سطح بیش از حد و سطح بیش از حد قابل مشاهده باشد. نمودار ما تفسیر آسانتر است.

نمودارهای هیستوگرام برای هر نوع شاخصی که در اطراف خط صفر نوسان می کند مفید است. پیشرفت های خالص ، حجم پیشرفت خالص و اوج های جدید خالص نمونه های کلاسیک هستند.

نوع نمودار تجمعی

یک نمودار تجمعی کل مقادیر دوره ای را برای یک شاخص ایجاد می کند. در اصل ، این نشانگر مقدار دوره ای را اضافه می کند که مثبت باشد و مقدار دوره ای را در هنگام منفی کم کند. درست مانند نمودارهای هیستوگرام ، نمودارهای تجمعی برای شاخص هایی که مقادیر روزانه بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است ، مناسب است.

نمودار بالا دوباره spxadp $ را نشان می دهد ، اما به عنوان یک شاخص تجمعی ترسیم می شود. برای انجام این کار ، به سادگی نوع کشویی را در بخش ویژگی های نمودار به "تجمعی" تغییر داده و بر روی بروزرسانی کلیک کنید. توجه: اگر از مثال قبلی خطوط افقی در نمودار خود دارید ، می خواهید آنها را برای این نمودار حذف کنید.

این نوع نمودار نوسانات روزانه داده های خام را صاف می کند و به Chartist اجازه می دهد تا با گذشت زمان به راحتی روند در ارزش وسعت بازار را مشاهده کند.

توجه: مقادیر مطلق برای یک شاخص ترسیم شده در حالت تجمعی بی ربط است و بر اساس جایی که محاسبه برای هر نمودار شروع می شود ، تغییر می کند. کاربران باید از مقیاس در سمت راست نمودارهای تجمعی چشم پوشی کنند و فقط روی ویژگی های طرح خط تمرکز کنند. یعنی ، روند را تعیین کرده و آن را با عملکرد قیمت در شاخص زیرین مقایسه کنید.

از نوع نمودار تجمعی به طور معمول برای ایجاد نشانگر خط تبلیغ از نشانگر Net Advances ، خط حجم تبلیغات از نشانگر حجم خالص و غیره استفاده می شود. در حالی که می توان با استفاده از نوع نمودار تجمعی ، هر نماد تیک را ترسیم کرد ، نمودار در صورت استفاده از اوراق بهادار که ارزش آن همیشه مثبت است ، اطلاعات مفیدی را ارائه نمی دهد. سودمندی واقعی این نوع نمودار در ترسیم اوراق بهادار است که مقادیر در بالا و زیر صفر نوسان دارند.

نوع نمودار نامرئی

راه دیگر برای صاف کردن داده های خام نامنظم شاخص های وسعت بازار ، استفاده از میانگین در حال حرکت است ، اما چگونه می توانید بدون نشان دادن داده های خام ، میانگین متحرک را نمایش دهید؟این کار با استفاده از نوع نمودار نامرئی انجام می شود.

نمودار بالا ترسیم $ spxadp ، به همراه خط متوسط حرکت ساده (SMA) از مقادیر SPXADP $. از آنجا که داده های SPXADP $ با استفاده از نوع نمودار نامرئی ترسیم شده است ، خط تبلیغاتی پر سر و صدا ما قابل مشاهده نیست. این به ما اجازه می دهد تا فقط روی خط SMA قابل مشاهده 10 روزه تمرکز کنیم. برای تکرار این نمودار ، به سادگی نوع کشویی را در بخش ویژگی های نمودار به "نامرئی" تغییر دهید ، 10 روز SMA را که در پشت قیمت ترسیم شده است اضافه کنید و بر روی بروزرسانی کلیک کنید.

داده های خام در حال حاضر نوسان ساز است و مقادیر در بالا و زیر خط صفر نوسان می کند. خط SMA فقط مقادیر را صاف می کند و یک نوسان ساز "پر سر و صدا" ایجاد می کند. این امر باعث می شود دیدن و عمل در سیگنالهایی مانند صفر خط کراس اوور آسان تر شود.

در حالی که انواع نمودار تجمعی و هیستوگرام تقریباً به طور انحصاری با شاخص های وسعت بازار استفاده می شود ، نامرئی یک نوع نمودار است که می تواند برای سایر نمادهای تیک ، به ویژه آنهایی که نوسانات زیادی را نشان می دهند ، مفید باشد. این اغلب در دوره های ادغام اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، PowerShares Nasdaq ETF (QQQ) در چند دوره در سال 2009-2010 بسیار بی ثبات بود. Chartists می تواند از ساخت طرح قیمت آن نامرئی و تمرکز بر روی میانگین های متحرک آن بهره مند شود.

بدون شمعدان های روزانه ، مشاهده روندها در این دوره های بی ثبات ساده تر است:

نتیجه گیری

انواع نمودار هیستوگرام ، تجمعی و نامرئی منابع ارزشمندی برای شارژهای وسعت بازار شما هستند. استفاده از این انواع نمودار می تواند باعث کاهش نویز در بسیاری از نمودارهای نشانگر وسعت شود و تفسیر داده ها را آسان تر می کند. این انواع نمودار را می توان در طرح قیمت اصلی یا در پانل های نشانگر استفاده کرد ، در هر کجا که برای صاف کردن داده های وسعت نامنظم لازم باشد.< Pan> در حالی که انواع نمودار تجمعی و هیستوگرام تقریباً به طور انحصاری با شاخص های وسعت بازار استفاده می شود ، نامرئی یک نوع نمودار است که می تواند برای سایر نمادهای تیک ، به ویژه آنهایی که نوسانات زیادی را نشان می دهند ، مفید باشد. این اغلب در دوره های ادغام اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، PowerShares Nasdaq ETF (QQQ) در چند دوره در سال 2009-2010 بسیار بی ثبات بود. Chartists می تواند از ساخت طرح قیمت آن نامرئی و تمرکز بر روی میانگین های متحرک آن بهره مند شود.