برای سودآوری شما به چه نرخ پیروزی نیاز دارید؟

یک سوال جالبچه چیزی در پشت آن نهفته است؟اعتقاد بسیاری از بازرگانان مبنی بر اینکه آنها باید در آنجا 70 ٪ یا بیشتر از معاملات خود کسب کنند ، باید نرخ پیروزی داشته باشند و همچنین بتوانند با استفاده از مقداری نسبت جادویی (معمولاً 3: 1) اهداف خود را قرار دهند ، فاصله از توقف آنها. البته ، توقف نیز باید واقعاً محکم باشد. در واقع ، در اینجا تصویری که من از یک انجمن تجاری که در آن فعال هستم ساخته ام. ببینید ، او یک سیستم معاملاتی 99 ٪ دقیق می خواهد ، و او می خواهد که به صورت رایگان به او داده شود!

در ایالات متحده ، معامله گران به طور معمول از طریق سیستم مدرسه ای عبور کرده اند که در آن نمره 67 ٪ یا بیشتر نمره ناکام محسوب می شود! آیا جای تعجب است که بسیاری از معامله گران آمریکایی فکر می کنند که حتی نرخ پیروزی 70 ٪ به سختی قابل قبول است؟این را با یک سیستم مدرسه تضاد کنید که در آن نمره 40 ٪ حداقل نمره عبور است و نمره 70 ٪ A. افراد است که در چنین سیستمی رشد کرده اند و هیچ مشکلی ندارند که فکر می کنند 50 ٪ یا حتی 45 ٪ نرخ بردیک روش مناسب برای تجارت است. بنابراین حداقل نرخ پیروزی قابل قبول شما چقدر است؟

صرف نظر از این ، اجازه دهید اکنون با استفاده از آمار ، احتمال و ارزش مورد انتظار ، با استفاده از آمار ، احتمال و ارزش مورد انتظار ، در مورد چگونگی تعیین میزان برنده شدن بالا (مانند 80 ٪) برای موفقیت ، به نظر برسیم. ما باید از همان معیارهایی که تاکنون استفاده کرده ایم در نگاه خود به نحوه اعتبارسنجی یک روش تجارت استفاده کنیم. قطعات 1 و 2 از معاملات را با مجموعه پست های انتظار/انتظار می رود. تنها تفاوت این است که اکنون باید به ترتیب 70 ٪ از دست دادن و 30 ٪ احتمال سود را به ترتیب 80 ٪ و 20 ٪ فرض کنیم. ما هنوز از نسبت پاداش/ریسک قلمداد 3: 1 استفاده خواهیم کرد. بنابراین در اینجا اعداد وجود دارد:

• کنه های هدف = 30
• توقف کنه = 10
• هدف 30 بار از 100 بار از 100 بار برخورد کرد
• متوقف کردن 70 بار اول از 100

از این ، و آنچه در تجارت با انتظار/مقدار مورد انتظار بحث کردیم - قسمت 2C ، می توانیم محاسبات زیر را انجام دهیم:

• ارزش انتظار از دست دادن ، EV_{ضرر - زیان}= احتمال ضرر x اندازه از دست دادن بالقوه = 0. 7 x 10 کنه = 7 کنه.
• ارزش پیش بینی شده سود ، EV_سود= احتمال افزایش x اندازه افزایش بالقوه = 0. 3 x 30 کنه = 9 کنه.

به ما یک Evratio از 9/7 = 1. 28 یا 128 ٪ تقریباً. ما دور هم جمع می شویم ، زیرا می خواهیم محافظه کار باشیم وقتی سود را محاسبه می کنیم.

این بدان معنی است که ما می توانیم از تجارت چنین روشی 28 ٪ سود خالص داشته باشیم. با این حال ، توجه کنید که ما فقط 30 ٪ از نرخ پیروزی داریم !! همچنین توجه داشته باشید که برخلاف انتظارات ساده لوح ، ما 200 ٪ انتظار نمی رود که توسط کسانی که فقط به اصطلاح پاداش/خطر 3: 1 نگاه می کنند ، بدون تنظیم احتمال.

چه هک؟! در حالی که تنها 30 ٪ از معاملات ما را برنده می شود ، می توان سودآور بود؟مشکل این است که بسیار معدود معامله گران در واقع از نظر روانشناختی قادر به تجارت سیستمی هستند که 70 ٪ از زمان را از دست می دهد ، مهم نیست که این آمار چه می گوید.

البته بیشتر معامله گران می خواهند بتوانند از نسبت پاداش/ریسک 3: 1 (غیرقابل تنظیم) استفاده کنند و نرخ پیروزی 85 ٪+ داشته باشند. با عرض پوزش مردمی ، این ذهنیت معمولی و ثروتمند است و پرواز نمی کند. برای به دست آوردن نرخ پیروزی بالاتر ، باید از اهداف کوچکتر و/یا ضرر توقف بزرگتر استفاده کرد. چیزی باید بدهد. دقیقاً مانند تقریباً همه چیز در زندگی ، ما نمی توانیم چیزی را برای هیچ چیز بدست آوریم. Tanstaafl.

بنابراین درس ما در اینجا چیست؟

اهداف واقع بینانه را برای روش معاملاتی که از آن استفاده می کنید تنظیم کنید و از چگونگی تأثیر احتمال بر نتایج شما آگاه باشید. از این گذشته ، نسبت پاداش/خطر 3: 1 به معنای هیچ چیز نیست اگر اهداف شما تقریباً هرگز مورد اصابت قرار نگیرد.

ما ، البته ، دوست داریم نظرات شما را بخوانیم ، حتی اگر با آنچه می گوییم مخالف باشید.